Bollinger Bands Backtesting

BBForex Bem-vindo analista técnico BBForex é para os comerciantes forex interessados ​​em usar análise técnica para o seu par de moedas de negociação. Milhares de comerciantes estrangeiros usam Bollinger Bands, mas este é o primeiro e único site dedicado a fornecer Bollinger Bands análise exclusivamente para o mercado cambial. O site fornece listas de pares de moedas que se encaixam Bollinger Band critérios do sistema, triagem, gráficos interativos que permitem programar seus próprios indicadores, e muito mais, incluindo gráficos 2-D e 3-D. E para fornecer as ferramentas mais profissionais para negociação forex, BBForex adicionou programação baseada na web, BBScript, para que os usuários podem personalizar totalmente seus indicadores de gráfico e análise. O bbforex ainda não está otimizado para navegadores menores baseados em toque móvel. Atualmente, ele é melhor visualizado em laptops ou PCs. O plug-in do Adobe Flash Player pode ser necessário para determinados recursos. Eu entendo, continuar: bbforex copiar 2016 Bollinger Capital Management, Inc. Bollinger bandas backtesting resultados Ok esta estratégia de negociação funciona da seguinte forma. Toda vez que uma banda de bollinger é atingida e um 4H candlestick fecha abaixo da banda de bollinger superior uma posição curta é tomada e todas as posições longas são fechadas. E o oposto quando a faixa inferior do bolinger é batida e um 4h candlestick fecha acima da faixa mais baixa uma posição longa é tomada e todas as posições curtas são closed. A simulação é feita durante um período de 3 meses e todos os comércios são do mesmo tamanho. A primeira foto mostra as bandas de bollinger. A 2ª foto mostra os pares de compra e venda (comércio vermelho e comércio verde). 3ª foto mostra a equidade eo equilíbrio. A estratégia realmente funciona melhor do que eu esperava. Exceto para a mega tendência no meio há lucro estável. Vou tentar encontrar algumas regras onde eu posso filtrar essas mega tendências. Imagens anexas (clique para ampliar) Se você acredita, vá embora. Se você sabe, me ensine. Eu aprovo esta mensagem. Aqui eu tenho outra simulação em vez de 4h velas 1h velas e 1h BB .. Eu coloquei tudo em um gráfico em vez disso. MetaTrader Expert Advisor Uma maneira popular de construir um sistema de reversão médio é usar Bollinger Bands para identificar as condições de sobre-compra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands ea variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bands Bands b para determinar quando um mercado up-tendência se torna temporariamente sobrevendido. O sistema assume que um mercado em uma tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua alta tendência rapidamente. O sistema tem dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve estar negociando acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas a mercados que estão atualmente em tendência de alta. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobre-venda. Uma vez satisfeitas estas duas condições, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses comércios, um mercado teria de ser negociação abaixo de seus 200 dias SMA e, em seguida, fechar com um b acima de 0,8 por três dias seguidos. A posição curta seria então mantida até o b fechado abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que dobra as posições se o mercado fecha com um b abaixo de 0,2 em qualquer dias adicionais, mantendo uma posição longa. O inverso disso funciona para o lado curto também. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias seguidos Exit Short Quando: Backtesting Resultados Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse tempo, esses ETFs forneceram um total de 1014 longos sinais comerciais de lado, que é um tamanho de amostra significativo. Nessas negociações, o sistema produziu uma taxa de vitória de 76,5 e uma razão de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema global teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, portanto, este não é definitivamente um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Ele aumentou a taxa de vitória para 80,7 e também aumentou a razão de lucro para 0,91. Ao negociar o ETF de spy largo e estável, o sistema registrou 111 negócios. Desses negócios, 82 foram rentáveis ​​ea taxa de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma taxa de lucro de 0,95. Curtas Trades O sistema apresentou resultados semelhantes em seus negócios lado curto durante o mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negócios curtos, que produziu uma taxa de vitória de 70,1 e uma taxa de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto como elevou a taxa de vitória para 75,4 e saltou a razão de lucro para 1,34. Análise de Sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o Bollinger Band b System produz uma taxa de vitória muito impressionante. É preciso pequenos lucros fora dos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão de média que eu tenho escrito sobre, há um tremendo risco de ruína com base no lado negativo aberto de qualquer posição. Idealmente, poderíamos ajustar para isso, adicionando um stop-loss inicial para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso iria impactar os resultados globais. É possível que enquanto um stop-loss iria obter o sistema fora do comércio que eventualmente wipes-lo, mas quantos negócios seria também parar para fora que acabaria por ir para tornar-se rentável Um dos aspectos positivos deste tipo de sistema É que ele está fora do mercado com mais freqüência do que é no mercado. Seria interessante para ver se poderíamos melhorar os resultados por ter o sistema de comércio outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco, enquanto ele está fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Band B aplicava-se diariamente ao SPY. Dando uma olhada no atual gráfico SPY, podemos ver que esta estratégia teria continuado a apresentar um bom desempenho este ano. O preço foi negociado acima dos 200 dias SMA todo o ano, e podemos ver claramente três negócios rentáveis ​​que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 por pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada para um lucro alguns dias mais tarde na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa 154 e teria sido encerrado em torno de 158 poucos dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer um que o negociasse. O b caiu abaixo de 0.2 por alguns dias no início de junho que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não tinha encontrado um ponto de saída eo mercado tinha negociado tão baixo quanto 157. No início de julho , O b finalmente subiu mais de 0,8 eo sistema teria saído da posição em torno de break-even. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger foram desenvolvidas pelo comerciante técnico famoso, John Bollinger. As faixas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis-padrão utilizadas para Bandas de Bollinger são uma média móvel simples de 20 dias e dois desvios padrão dessa média. O objetivo de Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alta ou baixa em relação a um preço médio. B é um derivado de Bandas de Bollinger que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço estiver negociando na faixa inferior, e seu valor será 1 quando o preço estiver negociando na faixa superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço ea faixa de fundo pelo diferente entre as faixas superior e inferior. B (preço 8211 faixa inferior) / (banda superior 8211 faixa inferior) O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão para um mercado sendo sobre-comprado ou sobrevendido. Derek 8211 that8217s impressionante. Eu realmente aprecio você compartilhar os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos curtos e longos É isso a mesma coisa que dizer que você tem um período rápido e um curto período Eu inicialmente lê-lo como um período de negociação longa e vice-versa, mas isso didn8217t fazer qualquer sentido para mim. Deixe um ComentárioMetaTrader Expert Advisor Derek Phelps8217 BollB2Speed ​​Bollinger Bandas Sistema Analisar e melhorar um sistema comercial pode ser uma tarefa assustadora. No entanto, com a abordagem certa é realmente um processo bastante simples. Cerca de um mês atrás, eu escrevi um post sobre The Bollinger Bands b System. Derek Phelps, que é um leitor regular de One Step Removed, descobriu que o sistema era interessante e decidiu tentar melhorá-lo. O que ele nos forneceu é um estudo de caso sobre como tomar uma idéia de sistema cru e melhorá-lo até o ponto onde ele poderia ser negociável. O lucro líquido do sistema aumentou para 106.475,00 eo fator de lucro quase dobrou para 3,01. Teste Independente do Sistema Original A primeira coisa que Derek fez foi executar seu próprio backtest no Bollinger Bands b System como foi descrito no meu post original. Ele testou o sistema no ES de 1 de janeiro de 2005 a 16 de agosto de 2013 negociando um contrato em barras diárias. Durante esse tempo, o sistema gerou 23 sinais e 60,87 desses sinais foram vencedores. Eles sistema produzido um lucro fator de 1,57 e um lucro líquido total de 9,387.50. O lucro médio em uma troca ganhando era quase exatamente igual à perda média em um comércio perdedor. Enquanto a taxa de lucro foi semelhante aos dados de backtesting anteriores, é interessante notar que a taxa de vitória foi dramaticamente menor. Isso significa que as mudanças que Derek sugere terão que ter um impacto bastante substancial nos retornos. Melhorar um sistema negociando é muito mais fácil com o blueprint correto. Melhorando o Sistema Através de análise cuidadosa de seus dados de backtesting, Derek foi capaz de identificar três pontos de furar que estavam segurando o Bollinger Bands b System de volta. Três Bares Consecutivos Ele apontou que a remoção dos três requisitos de entrada consecutivos barra permitiria que o sistema para fazer comércios mais freqüentes. Desde que fazê-lo não comprometer o fator de lucro, adicionando mais negócios faria o sistema mais rentável. Seu sistema melhorado entraria em um comércio sempre que o b caísse abaixo de 0,2 em uma tendência de alta ou subisse acima de 0,8 em uma tendência de baixa. Em seus testes, Derek descobriu que a remoção dos três requisitos de barra consecutivos dobrou o número de entradas. Estes negócios adicionais aumentaram o lucro líquido eo fator de lucro. Enquanto que as perdas brutas aumentaram também, não houve um aumento na redução máxima. SMA Slope Filter Derek também observou que o sistema funcionou melhor em momentos em que o mercado estava em tendência, e teve um desempenho ruim em momentos em que o mercado estava se consolidando. Durante esses períodos de consolidação, a média móvel simples de longo prazo (SMA) que o sistema usa para um filtro de tendência se aplana. Derek sugeriu que poderíamos usar a inclinação da linha SMA para distinguir entre períodos de tendência e consolidação. Ele escolheu uma inclinação de 30 graus para seu filtro, então o sistema irá agora rejeitar quaisquer negócios que são sinalizados quando a inclinação da linha SMA 200 dias é inferior a 30 graus. Esse ajuste melhorou todas as métricas em geral. Neste ponto, ele havia aumentado o retorno líquido do sistema para pouco mais de 40.000 com um fator de lucro de 3,36. Advertendo o momento Depois de ter melhorado drasticamente a rentabilidade do Bollinger Band b System, Derek procurou aumentar o número de negócios que sinalizou sem diminuir nenhuma de suas métricas de lucratividade. Ele descobriu que cortar o período Bollinger para 5 eo período SMA para 40 deu-lhe um sistema que entregou uma taxa de sucesso semelhante com sinais muito mais. Como a versão a longo prazo funcionou bem, apenas não freqüentemente, Derek decidiu combinar tanto as versões mais longas quanto as mais curtas do sistema melhorado e chamou-o de Sistema BallB2Speed. BallB2Speed ​​Regras de Negociação Sistema de Longo Prazo: Bollinger 20, SMA 200 Sistema de Curto Prazo: Bollinger 5, SMA 40 Entrar Longo Quando: Preço gt SMA SMA Inclinação gt 30 Degrees b Fecha abaixo de 0,2 Entrar Quando: Preço lt SMA SMA Inclinação gt 30 Degrees b Fecha acima de 0.8 Exit Short Quando: Backtesting resultados Os resultados do sistema melhorado Derek8217s são impressionantes. Executando um backtest na mesma série de tempo e preço que ele testou o sistema original, os números de desempenho melhoraram drasticamente. O lucro líquido do sistema aumentou para 106.475,00 eo fator de lucro quase dobrou para 3,01. O número de negócios aumentou para 167. Desses ofícios, 127 foram vencedores e apenas 40 foram perdedores, o que é bom para uma taxa de vitória de 76,05. A relação de lucro para o sistema permaneceu à direita em torno de 1. Processo de melhoria do sistema Derek8217s Embora alguns dos controles Derek adicionado pode ter sido um pouco técnico, o raciocínio por trás deles era realmente muito simples. Derek demorou para quebrar e analisar cuidadosamente os pontos fortes e fracos do sistema Bollinger Bands b. Em seguida, ele procurou maneiras de aumentar as forças e limitar as fraquezas, a fim de aumentar a rentabilidade. Uma vez que ele tinha um sistema mais rentável para trabalhar com, Derek ajustou o período de tempo desse sistema, a fim de expor a tantas oportunidades de negociação quanto possível. Dado mais tempo para trabalhar, seu passo final teria sido melhorar a capacidade do sistema para proteger sua desvantagem através de alguma forma de um mecanismo de stop-loss. A fórmula de inclinação é MaSlope. Set ((180 / Math. PI) (Math. Atan ((Slope (Value, lookback, 0)) / TickSize))) Em inglês, he8217s tendo a inclinação da média móvel nos últimos 6 Barras, em seguida, dividindo esse número pelo tamanho do carrapato. Então, se o MA é 1.3350 eo MA 6 bares atrás foi 1.3320, a inclinação é (1.3350-1.3320) /0.0001 3. Pegue o arco tangente de que e convertê-lo em graus (180 / pi). Neste caso, que faz com que o ângulo de 71,56 graus. (1.3350-1.3320) 0.0030 0.0030 / 0.0001 30 e não 3, direito também, por que você escolhe 6 barras e não 3 por exemplo e como este período de lookback influencia a inclinação olhando para a fórmula, parece que não importa o que perdiod Você usa mas deve importar Assim, deve haver outro ajuste na fórmula Slope (Value, lookback, 0) para o período 8230 Boa captura. Sim, a divisão deve render 30 e não 3. That8217s um erro de digitação. O 6 bar olhar para trás é totalmente arbitrária. Você poderia escolher 3 ou 10 ou qualquer outra coisa. Quanto mais longo for o período, mais provável será que você testemunhe declives mais íngremes. O tamanho lookback para o período de ângulo é realmente uma decisão muito importante. 24 de outubro de 2013 OK Shaun, eu tentei obter essa inclinação trabalhando em MT4, mas não ir. Você couldn8217t por favor jogue isso aqui também poderia você O par de maneiras que eu tentei (ver última tentativa abaixo), resultar em leituras obviamente errado. Por exemplo, inclinação dupla ((Closebarsback-Close0) / Ponto) / (barsback) ângulo duplo ((180 / 3.141592653589793) (MathArctan (inclinação))) Atualizações gerais: Várias otimizações e acelerações. Corrigido bug BandWidth em Gráficos Avançados ao usar envelopes Bollinger. BBScript 1.2.0: Iterações manuais adicionadas: iterar. fim. Startif Elseif. Else e endif. Acesso MarketTechnician dados de tempo de mercado de ações: markettechnician. Web site optimizado móvel: Carta móvel interativa: Todas as caraterísticas clássicas do gráfico remanescem mais batentes / sistemas customizáveis, relatório de comércio e Trendlines optimized para dispositivos móveis. Design de site mais limpo e tamanho de fonte controlável pelo usuário. Indicador Estocástico RSI: O RSI Estocástico é o resultado de um casamento de dois indicadores, o Estocástico e o Índice de Força Relativa. O RSK estocástico foi escrito por Tushar Chande. BCM Investment Mgt Bollinger em Bollinger Bands 2013 O Seminário de 30 Anos Este conjunto de dois DVDs foi gravado em um recente seminário ao vivo em Los Angeles e condensa o seminário de dois dias em 8 horas De apresentações. Uma Introdução Prática às Bandas de Bollinger 2013 Aprenda a usar as Bandas de Bollinger do homem que as desenvolveu. John Bollinger ensina o básico de Bandas Bollinger para que você possa usá-los efetivamente. Bollinger em Bollinger Bands por John Bollinger, CFA, CMT John Bollinger ensina tudo o que você precisa sobre Bollinger Bands mais uma abordagem racional para a negociação eo mercado. Bollinger em Bollinger Bands 2011 Two-DVD Set Trabalho atual de John Bollingers em Bandas de Bollinger. O Bollinger Bands App Android e IOS Análise Técnica Gráficos Screening E muito mais A maioria das ações solicitadas Bem-vindo ao John Bollingers Bollinger em Bollinger Band site reg Olá, eu sou John Bollinger, o desenvolvedor de Bandas Bollinger. Desde que as bandas foram desenvolvidas no início dos anos 1980 tornaram-se populares em todo o mundo, porque eles são tão eficazes em ajudar a avaliar o preço esperado actioninformation vital para a negociação rentável. Bollinger em Bandas Bollinger é onde eu compartilho todos os meus novos trabalhos, bem como as ferramentas e sistemas de negociação que introduzi no meu livro. Este gráfico mostra o SP 500, um indicador básico da atividade do mercado de ações dos EUA, com Bandas Bollinger, Barras Bollinger e os dois mais importantes indicadores Bollinger Band, b, que nos diz onde estamos em relação às Bandas Bollinger, e BandWidth, que Diz-nos como as faixas de Bollinger são largas. Bandas Bollinger nos dizer se o mercado é alto ou baixo em uma base relativa, enquanto Bares Bollinger combinar as melhores características dos gráficos de barras ocidentais e Castiçais japonês e código de cores as informações para análise visual fácil. Áreas de acesso completamente GRÁTIS: Gráficos Avançados. Acesso limitado aos nossos novos gráficos interactivos e personalizáveis ​​avançados. Acesso às notícias em andamento conforme elas ocorrem no gráfico. Gráficos Clássicos. Programa de gráficos GRÁTIS com vários recursos, incluindo Bandas Bollinger e Envelopes Bollinger. Gráficos NextGen. 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