Google Stock Options Chain

Fazendo download de dados da cadeia de opções do Google Finance em R: uma atualização Eu li recentemente um artigo que mostrou como baixar dados da cadeia de opções do Google Finance usando R. Interessantemente, esse artigo parece ser uma adaptação próxima de outro artigo que faz a mesma coisa usando Python. Ao jogar ao redor com o código destes artigos eu observei um par das coisas que poderiam beneficiar-se dos ajustes menores. Antes de eu olhar para aqueles, porém, it8217s vale a pena salientar que já existe uma função em quantmod para recuperar dados Chain Option de Yahoo Finance. O que eu estou fazendo aqui é, portanto, mais para a minha própria edificação pessoal (mas espero que você vai encontrá-lo também interessante). Histórico Uma cadeia de opções é apenas uma lista de todas as opções disponíveis para uma segurança específica abrangendo um intervalo de datas de validade. O Código Primeiro, precisamos carregar alguns pacotes que facilitam o download, análise e manipulação dos dados. Nós estaremos recuperando os dados no formato JSON. Um pouco perturbador os dados JSON do Google Finance não parece ser totalmente compatível com os padrões JSON porque as chaves não são citadas. We8217ll usar uma função auxiliar que irá executar através dos dados e inserir aspas em torno de cada uma das chaves. O código original para esta função looped através de uma lista de nomes de chaves. Isso é um pouco ineficiente e também seria problemático se chaves adicionais foram introduzidas. We8217ll contornar isso usando uma abordagem diferente que evita estipular nomes-chave. Para tornar a função de download mais concisa we8217ll também definir dois modelos de URL. E finalmente a própria função de download, que prossegue através das seguintes etapas para um símbolo de ticker especificado: downloads de dados de resumo extrai datas de expiração dos dados de resumo e baixa os dados de opções para cada uma dessas datas concatena esses dados em uma única estrutura, Nomes de colunas e seleciona um subconjunto. Os resultados dão um giro. (Os dados abaixo foram retrived no sábado 10 de janeiro de 2015). Este é o aspecto dos dados resultantes, com todas as datas de expiração disponíveis consolidadas em uma única tabela: Há uma carga de dados lá. Para ter uma idéia do que parece que podemos gerar um par de parcelas. Abaixo está o Interesse Aberto em função do Preço de Exercício em todas as datas de vencimento. O preço subjacente é indicado pela linha tracejada vertical. Como seria de esperar, a maioria dos juros está associada à próxima data de vencimento em 17 de janeiro de 2015. É bastante claro que esta não é a melhor maneira de olhar para esses dados e eu estaria extremamente interessado em ouvir de alguém com uma sugestão para Uma melhor visualização. Tentando olhar para todas as datas de validade juntos é provavelmente o maior problema, por isso let8217s concentrar a nossa atenção sobre as opções que expiram em 17 de janeiro de 2015. Novamente o preço subjacente é indicado por uma linha tracejada vertical. Esta é a primeira vez que eu tenho sério tinha um olhar para os dados de opções, mas agora vou confessar prontamente a ser intrigado. Tendo os dados prontamente disponíveis, não há razão para não explorar mais. Detalhes a seguir. Nunca perca uma atualização Subscreva os R-blogueiros para receber e-mails com os últimos posts R. Há uma maneira pouco conhecida de obter informações da cadeia de opções do Google, isso mostrará como it8217s feito, bem como demonstrar como usá-lo usando C. (Fácil o suficiente em qualquer idioma desde it8217s REST Baseado, assim que se seu não um colaborador de C don8217t deixe isto o parar.) ESTA NÃO É UMA API OFICIAL. O GOOGLE NÃO APOIA ISTO PARA QUALQUER COISA, MAS SEUS PRÓPRIOS USOS INTERNOS E PODE MUDAR EM QUALQUER MOMENTO. USE ISSO A SEU PRÓPRIO RISCO. Acessando a API de opções de ações do Google baseada em REST O Google lista opções de ações no site de finanças. Um exemplo disto é este para a cadeia de opções AAPL8217s. Com uma modificação muito pequena para isso você pode obter os dados em um JSON como formato. (It8217s não exatamente JSON, vou cobrir isso abaixo) A diferença entre o site ea API é a adição de uma Cadeia de caracteres de consulta simples 8220outputjson8221. Assim, a URL torna-se: 8220google/finance/optionchainqAAPLampoutputjson8221 Entendendo a API da Opção do Google Chamando 8220google/finance/optionchainqAAPLampoutputjson8221, você receberá vários dados: A próxima data de expiração Uma lista de todas as datas de expiração disponíveis para o símbolo A Lista de todos os puts Uma lista de todas as chamadas O preço do estoque subjacente (não o preço da opção.) Aqui está um trecho dos dados de retorno: Há, obviamente, mais datas de expiração em opções AAPL e mais chamadas, mais eu didn8217t mostrar As chamadas, mas eu acho que isso deve dar-lhe uma idéia da estrutura geral. Isso só funciona para a expiração mais recente. Todas as opções retornadas serão apenas para esse vencimento. Você pode selecionar um expiry diferente fàcilmente bastante though: Você observará a adição de três cordas novas da consulta, estas indicam o ano, o mês eo dia do expiry. Acho melhor chamar o URL anterior para obter a lista de datas de vencimento válidas, em seguida, use este para obter todas as greves para uma data de validade específica. Mas os resultados não são válidos JSON Infelizmente, eles não são. Se você olhar para a amostra colada acima você vai notar tanto o nome eo valor deve ser encerrado entre aspas, mas não são. Na verdade NENHUM dos nomes estão entre aspas e apenas alguns dos valores são. Para corrigir isso eu executá-lo através de uma expressão regular para rodear os nomes e valores entre aspas antes de tentar fazer um objeto fora do JSON. Isto é onde ele difere de um idioma para o próximo, mas para C eu faço o seguinte: Usando esta API de cadeia de opção em seus programas Isso pressupõe que você está usando 4.5 ou superior. Ele vai funcionar com outras versões, mas você pode precisar remover a lógica 8220async / await8221 talvez o Thread. Run também. Em C it8217s simples de consumir esta API e obter objetos em funcionamento a partir dele. Primeiro vamos começar com os arquivos de definição necessários para transformar quase-JSON em objetos: Pro Dica: Se você se perguntando se eu digitei tudo o que na resposta é não. O Visual Studio tem uma grande função pouco conhecida. Copie o JSON daquela chamada api do google e, em seguida, no Visual Studio goto Editar-gtPaste Special-gtPaste JSON como Classes. E ele faz o trabalho para você (eu fiz tweak um pouco, mas deixe VS fazer o mapeamento chato para você.) Assim, uma vez que temos a estrutura básica de como armazenar essas chamadas como descrito acima, precisamos obter os dados e corrigir os JSON. Com isso, criamos um WebClient para buscar os dados. Eu faço isso em um segmento separado, não é necessário em todos os casos, mas se você vai ligar isso para uma interface do usuário isso irá impedir que sua interface do usuário de ser bloqueado enquanto isso está recebendo os dados. Em seguida, ele chama um dos dois URL8217s mostrado anteriormente, todos dependendo se o dia de expiração, mês e ano foram passados ​​dentro O JSON é limpo, em seguida, ele converte-lo para um objeto. Essa chamada para. FromJsonlt8230gt () é uma função de extensão que eu escrevi que I8217m usando. It8217s usando a análise JSON do assembly System. Runtime. Serialization. Eu uso isso todo o lugar na maioria dos meus projetos, e também mais tarde usará uma função de extensão. Toltgt (), então I8217ll listá-lo aqui também. Tenha em mente que você pode usar qualquer analisador JSON, como o JSON, isso é apenas minha preferência. Adicionando uma interface de usuário nos dados da cadeia de opções Assim, isso abrange a obtenção dos dados. Se você quiser fazer uma tabela de cadeia de opção com chamadas de um lado, greves no meio e put8217s no outro it8217s fácil o suficiente para fazer usando WPF eo código da API do Google Option eu postei no GitHub inclui apenas um exemplo. Sim, eu sei cringe digno, mas eu queria exibir o conceito sem tornar o código mais difícil, adicionando mais funcionalidade ou estilo, então necessário. Para obter esse layout eu criei uma nova classe chamada OptionPair. It8217s usado somente pela interface do usuário para exibir essas linhas. Cada linha é um objeto OptionPair, que é um put, call e strike. Eu não usei MVVM para isso, mais uma vez eu queria mantê-lo simples, então it8217s apenas uma única janela do WPF com algum código por trás. Aqui está a lista de código completo para a janela: A maior parte dele deve ser bastante fácil de entender. Quando um usuário entra em um ticker de ações e clica em um botão, ele obtém os dados iniciais que são para a expiração mais recente para essa opção. As datas de expiração que são devolvidas são, em seguida, colocadas em uma coleção para ser exibido em uma caixa suspensa para que o usuário pode escolher um diferente. Os objetos OptionPair são criados e exibidos na grade. Se o usuário seleciona uma nova data de expiração, então o método FetchData () é chamado que recebe novos dados e preenche a grade. Aqui está o XAML Sem surpresas aqui apenas vinculando os objetos. A única coisa a se destacar é o ExpirationConverter que leva o ano, mês, dia formato Google retorna e altera-lo para algo melhor para exibição: Espero que você tenha gostado desta olhada nesta útil e interessante API da cadeia de Google. Tenha em mente que isso não é suportado pelo Google, então eu não sugeriria usá-lo em um aplicativo de nível de produção, mas é interessante jogar com ele. Se você está olhando para expandir isso para adicionar gregos como delta, gamma, vega, etc Tenho outro artigo que você pode querer dar uma olhada: Vanilla Option Math Compartilhar este: Publicado: 10 de dezembro de 2015 12:02 Randy Guidry Oi. Estou tendo problemas para usar a chamada google/finance/optionchainqAAPLampoutputjson com javascript. Você pode me enviar um pequeno snippet de código javascript para fazer a chamada e exibir parte do resultado, digamos apenas o primeiro item, expiração Agradecemos antecipadamente, Randy Postado: 16 de dezembro de 2015 21:09 Kelly Elias Desculpe eu não tenho nenhum Javascript para Dar-lhe, eu faço principalmente C. Meu Javascript é pobre como seu sido um longo tempo desde Ive realmente feito muito nele. Publicado: 26 de agosto de 2016 23:40 Randy. Ainda preciso de ajuda sobre isso, eu posso lhe dar alguns ponteiros. Publicado em: 28 de março de 2016 10:51 XP O que sobre a obtenção de dados para várias empresas ao mesmo tempo Isso parece ter utilidade muito limitada se você deve spam seu servidor com um pedido por empresa Você não acaba recebendo seu IP bloqueado Postado: 2016 10:37 Tony Hi: Eu estou usando o seu programa Opções Chain dados com GUI, compila bem, mas quando eu vejo os valores estão completos errado No site da cadeia de opções do Google, por exemplo hoje 15 de julho de 2016, eu consulta a cadeia de opções Para AAPL e eu selecionar data de vencimento agosto-26-2016 e eu vejo no preço de exercício 100 para um PUT o último preço 3.70, e em seu programa eu recebo último preço 1.20. GOOGL, IMMU, SABR Quarta-feira, 5 de outubro, 11:34 AM Maravilhoso Terça-feira Opção Atividade: GOOGL, ITCI, N Terça-feira, 27 de setembro, 3:25 PM Terça-feira notável Atividade de Opção: GOOGL, AAPL, XOM Terça-feira, 20 de setembro, 2:23 PM Terça-feira, 6 de setembro Sexta-feira, 26 de agosto, 15h37 Notável sexta-feira Opção Opção: DEG, GGG, GOOGL Sexta-feira, 19 de agosto, 14h26 Notável sexta-feira Opção Atividade: GOOGL, GOOGL, NAV, MRK Sexta-feira, 5 de agosto, 11h35 Quinta-feira, 12 de agosto, 1:24 PM Atividade: GOOGL, PEIX, W Quinta-feira, 28 de julho, 3:31 PMAlphabet Inc. (GOOG) Corrente de opções em tempo real após as horas Pre-Market News Resumo das cotações de resumo Citação Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que uma vez feita sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Aprenda como ler uma cadeia de opções de ações Módulo 6: Opções de negociação Lição 5: Cadeia de opções de ações Sua pesquisa para entender uma cadeia de opções de ações termina hoje Esta lição irá orientá-lo passo a passo Processo de compreensão das cadeias de opções. Aprender a ler uma cadeia de opções é um componente vital para negociação de opções. Muitos comerciantes perdem o dinheiro porque não compreendem inteiramente as correntes da opção. 2 lições que podem ser úteis para rever esta lição são: Então, o que é uma Cadeia de Opções de Ações Uma cadeia de opções é uma lista de todos os contratos de opções de ações disponíveis para uma determinada segurança (estoque). Existem apenas dois tipos de contratos de opção de ações, puts e chamadas, então uma cadeia de opções é essencialmente uma lista de todas as opções e chamadas disponíveis para o estoque específico que você está olhando. Agora que não era tão difícil de entender foi Bem, a parte confusa vem quando você realmente puxar uma cadeia de opções de ações. Toda essa informação fácil de entender de repente se perde na tradução e você está deixado olhando para uma tabela cheia de números e símbolos que fazem absolutamente nenhum sentido em tudo. Antes de você aprender a ler uma cadeia de opções, vamos fazer uma rápida recapitulação do processo de negociação passo 7 até agora: Você usou o Investors Business Daily (IBD) para encontrar uma lista de boas ações para comprar (Etapa 1). Youve olhou para os gráficos conservados em estoque daqueles estoques e se você gosta do que você vê você o adiciona a sua lista conservada em estoque da lista até que você alcance um tamanho da lista de 50-100 ações (etapa 2).Youve usou um bocado da análise tendencial conservada em estoque para rever Seus gráficos de ações em uma base diária ou semanal. Este processo é usado para encontrar negócios potenciais (Passo 3). Depois de ter encontrado um comércio potencial, você olha sobre a cadeia de opções e pré-selecionar a opção que você está indo para comprar ou vender. Isso começa Passo 4: A cadeia de opções de ações. Como ler uma cadeia de opção de ações Parte da confusão na compreensão das cadeias de opções é que cada cadeia de opções parece diferente. Se você for para o Yahoo, MSN, CBOE ou sua conta de corretora e puxar uma cotação de opção, você notará que o layout de cada uma de suas cadeias de opções é completamente diferente. Todos eles têm essencialmente a mesma informação exibida, mas olhar completamente diferente. Vamos usar um trecho da cadeia de opções de ações listadas acima, que é uma cadeia de opções de ações do Yahoo símbolo de ações MV: Meses de Expiração Como você pode ver a partir da imagem há vários meses de expiração diferentes listados horizontalmente no topo da cadeia de opções 09 de agosto, 09 de setembro, 09 de dezembro, etc). Para o nosso exemplo estamos olhando para todas as opções de call e put que expiram a 3 ª semana de dezembro de 2009. Alguns comerciantes querem ficar em um comércio de uma semana, alguns querem ficar em um comércio de 2 meses, então o seu plano de negociação irá ditar o que Mês que você olha. Eu gosto de dar-me muito tempo para o comércio para trabalhar fora, então eu sempre tento olhar para as opções que expiram 2-6 meses a partir da data atual. Opções de chamadas e opções de venda Cada cadeia de opções de ações listará todas as opções de compra e todas as opções de venda para o estoque específico. Dependendo da cadeia de opções que você está procurando, as opções de chamada podem estar listadas acima das opções de venda ou às vezes as chamadas e puts são listadas lado a lado. Strike A primeira coluna lista todos os diferentes preços de exercício do estoque que você pode negociar. O preço de exercício / exercício de uma opção é o preço pelo qual a ação será comprada ou vendida quando a opção for exercida. Símbolo A segunda coluna lista todos os símbolos de ticker / trading diferentes para cada opção de estoque. MVLLE. X é o símbolo da opção de compra 09 de Dezembro. O símbolo identifica 4 coisas: qual estoque esta opção pertence, qual é o preço de exercício, que mês ele expira em, e se é uma chamada ou uma opção de venda. Última A terceira coluna lista o último preço pelo qual uma opção foi negociada (foi aberta ou fechada). É o preço em que a transação ocorreu. Esteja ciente de que esta transação poderia ter sido minutos, dias ou semanas atrás, e pode não refletir o preço de mercado atual. Alteração (Chg) A quarta coluna lista a alteração no preço das opções. Mostra o quanto o preço da opção subiu ou caiu desde os dias anteriores fechar. Oferta O preço de lance é o preço que um comprador está disposto a pagar por essa opção de compra de ações. É como comprar uma casa em um leilão, você oferta (oferta) o que você está disposto a pagar para a casa. Quando você está vendendo um contrato de opção, este é geralmente o preço que você receberá para a opção de ações. Pergunte O preço de Ask é o preço que um vendedor está disposto a aceitar para essa opção de estoque específica. Este é o preço que o vendedor está pedindo. Assim, quando você está comprando um contrato de opção este é geralmente o preço que você vai pagar para a opção de ações. Tenha cuidado: lembre-se de um contrato de opção de ações controla 100 ações. Assim, qualquer preço Bid / Ask que você vê tem que ser multiplicado por 100. Este será o custo real do contrato. Volume (Vol) Lista quantos contratos de opção de ações foram negociados ao longo do dia. Interesse aberto (Open Int) Esta coluna lista o número total de contratos de opções ainda pendentes. Trata-se de contratos que não foram exercidos, encerrados ou expiraram. Quanto maior o interesse aberto, mais fácil será comprar ou vender a opção de ações porque isso significa que uma grande quantidade de comerciantes estão negociando essa opção de ações. Assista ao vídeo abaixo para obter instruções sobre como encontrar a cadeia de opções de ações para uma ação: Se o jogador não estiver mostrando, verifique suas configurações de javascript e flash player. Na lição anterior, você realizou análise de tendências de ações para encontrar negócios. Vamos fingir que você encontrou um potencial comércio. Você olha então sobre a corrente da opção e pré-seleciona a opção que você está indo comprar ou vender. Quando você está olhando para a cadeia de opções de ações, existem 7 fatores que irão afetar o stock opção que você escolher: Ou você vai olhar para a opção de chamada ou a opção de opção de opção da cadeia de opções. Se sua análise indicar que o estoque vai subir mais alto, você avalia a opção de opção de compra da cadeia de opções. E vice-versa para opções de venda. O próximo passo é descobrir quanto tempo você planeja ficar no comércio. Se você quiser dar o comércio de 2 meses para trabalhar fora, então você olhar para as opções que estão indo expirar 3 meses para fora. Por que 3 meses fora Seu por causa da regra de 30 dias que discutimos na lição preço de exercício. Esta regra é simples. Você vai escolher a opção de compra At-the-Money (ATM). Esta regra também foi abordada na lição de preço de exercício. Você pode pagar a opção Se você não pode pagar a opção de ATM, então você pode olhar para um mês de vencimento mais próximo ou seguir em frente e encontrar um comércio em um estoque onde você pode pagar as opções de ações. Só comprar opções de ações com um interesse aberto de 100 ou superior. Isso garante que há pessoas suficientes negociação a opção de fazer valer a pena o seu tempo. Quanto mais pessoas negociarem a opção de ações, mais fácil será comprar e vender a opção. Aqui você simplesmente procura o melhor valor. Confira o preço das opções de ações para outros meses de vencimento e veja se você pode encontrar um bom negócio. Talvez você vai encontrar uma opção de ações que expira 2 meses depois, mas só custa alguns dólares a mais. E o spread Bid / Ask Você quer ter certeza de que o spread Bid / Ask é pequeno (por exemplo, 4 / 4.2). Se o seu muito grande (4/5), então isso pode significar que esta opção de ações não está em muita demanda. Também tenha em mente que você tem que multiplicar o custo por 100. Portanto, 4 / .2 é uma diferença de 20 e 4/5 é uma diferença de 100. Na próxima lição você verá como tudo isso desempenha em um comércio real . Módulo 6: Opções de Negociação